Форекс Газета

За всю историю существования финансовых рынков, трейдеры изобрели много различных способов их анализа, но все они как и 100 лет назад принадлежат к одному из двух классов анализа: либо к техническому, либо к фундаментальному.
Наиболее старый способ прогнозирования поведения цены актива базируется на трех постулатах. Технический анализ позволяет строить прогнозы, основываясь на изучении поведения рынка в прошлом.
1. Вся информация о рынке учитывается ценой.
Рынок это эффективная самоорганизующаяся система, поэтому любая информация, которая способна оказать какое-либо влияние на цену, уже была учтена при принятии решений. Далеко не каждый трейдер или группа способны привести рынок в какое-либо заметное движение. Это под силу только крупным финансовым институтам, которые всегда имеют доступ к самой последней и значимой информации. Умение строить прогнозы на основе этого постулата – одно из самых важнейших качеств преуспевающего трейдера.
2. Направленные ценовые движения подчиняются тенденциям.
Основополагающая мысль технического анализа гласит, что направленное движение цены скорее продолжится, чем изменит направление. По-другому это называется трендом. В зависимости от направления говорят о трех видах трендов:
Цена движется вверх – на жаргоне трейдеров – «бычий тренд».
Цена движется вниз – «медвежий тренд»
Невозможно выделить определенное направление – боковой тренд.
В любой момент времени на рынке одновременно существуют разные виды трендов, что обусловлено различными временными промежутками. Например, на недельном диапазоне наблюдается восходящий тренд, но в течение последних суток цены идут вниз. Поэтому, на суточных графиках мы будем наблюдать медвежий тренд. Грамотно спрогнозировав движение на нужном нам интервале, можно эффективно войти в рынок и получить хорошую прибыль.
3. История должна повториться в будущем
В соответствии с представлениями о массовой психологии, поведение многочисленных групп людей, связанных общей идеей, можно легко прогнозировать. Существующие законы психологии позволяют предположить, что если в прошлом, на определенные стимулы, толпа демонстрировала определенный тип поведения, можно с уверенностью считать, что при аналогичной ситуации история повториться.

Что дает грамотное управление капиталом?

 

1. Снизит риски потери депозита.
2. При наличии прибыльной торговой стратегии –оптимальное использование депозита и его увеличение.

 

Мне известны несколько вариантов управления капиталом в трейдинге - теми деньгами ,которые мы ложим в качестве депозита у брокера.

 

Торговля постоянным лотом.
Ну здесь все понятно.

 

Мартингейл.
В сети много споров о целесообразности его использования. Есть как противники , так и сторонники данного метода.Есть несколько видов мартингейла, но если обобщить,то я выделю такие: классический мартингейл и модифицированный.
В классическом виде для трейдинга применяется простое удвоение лота после закрытия позиции вплоть до того момента , пока не будет возмещен каждый предыдущий убыток.
В модифицируемом виде используются различные варианты: лот может увеличиваться не вдвое, а с определенным шагом.
При кажущейся безпроигрышности этого метода управления капиталом, минус его очевиден: элементрано може не хватить денег для открытия позиции при продолжительной серии убыточных сделок. Как правило эти все и заканчивается.

 

Торговля всем депозитом.
Использование всего депозита в качестве залога. Здесь уместно вспомнить про плече. Если оно 1 к 1 или не превышает на мой взгляд 1 к 10, то ничего плохого в этом варианте нет.
Также использование всего депозита не приносит вреда, если идет торговля по нескольким валютным парам одновременно и при этом происходит их диверсификация .
Другое дело, если торговое плече 1 к 100 и используется одна валютная пара. При таком варианте прибыль с одной сделки может удвоить депозит или увеличить в несколько раз. Но чаще происходит наоборот.

 

Использование фиксированного процента.

 

При данном варианте трейдер изначально определяет для себя тот процент от депозита, который он готов потерять в каждой конкретной сделке.Например мы имеем депозит 10000 долларов и собираемся открыть позицию с фиксированным стоп-лоссом в 100 пунктов и готовы потерять на этой сделке не больше 2 процентов депозита, тоесть 200 долларов. В этом случае нам нужно открыть позицию обьемом 0,1 лота или 10000 долларов.
На мой взгяд неплохой вариант управления депозитом.

 

Фиксированно –пропорциональный по Р. Джонсу.

 

Суть такова, что начинаем торговать постоянным лотом. После того как этим постоянным лотом мы получили профит в n – ое количество пунктов(величина постоянная) , лот увеличиваем. Следующее увеличение лота происходит после того, как мы получили профит в n – ое количество пунктов на каждый добавленный лот и т.д.

 

Лично я использую сочетание нескольких методов. То есть при увеличении депозита на определенный процент - я повышаю лот, соответственно при уменьшении снижаю и при этом слежу за тем, что бы потери от отдельно взятой сделки не превышали допустимый мной порог.

Наверное многие знают, что одним из факторов движения валют является выход тех или иных новостей , макроэкономических показателей стран и др. Как это можно использовать при торговле на форекс?
Нередко когда сразу же после выхода новости валюта может за несколько минут подешеветь или подорожать на 1-2% (100-200 пунктов хода , а то и больше).
Итак какие новости могут стать катализатором быстрого движения валюты:
(к примеру такие пары валютEUR/USD GBP/USD USD/JPY CHF/USD)

1. Non-Farm Payrolls - показатели состояния безработицы вне сельскохозяйственного сектора США,

2. Выход данных по процентным ставкам ведущих банков мира: ЕЦБ,Банка Англии и Федеральной резервной системы США

[Читать далее...]